基于ARMA-GARCH模型的医疗卫生指数股票对数收 - 青岛医药卫生杂志社投稿

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基于ARMA-GARCH模型的医疗卫生指数股票对数收

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文章目录

一、引言

二、模型简介

(一)ARMA(p,q)模型

(二)ARCH效应及GARCH(m,s)模型

三、实证分析过程

(一)数据选取与预处理

(二)描述性统计分析

(三)单位根检验

(四)自相关性和偏相关性检验

(五)ARCH效应检验

(六)条件方差GARCH族模型

(七)模型的预测

四、结论与建议

文章摘要:由于新冠肺炎疫情影响,选取上证380医药卫生指数进行时间序列模型实证分析。首先,对指数序列进行描述性统计分析,建立ARMA模型,然后通过模型检验发现模型的残差存在条件异方差性,再进行GARCH模型的建模,随后通过AIC值选择得到ARMA（2,3）-GARCH（1,1）模型,最后通过检验得到充分的模型确定其有效性,得出上证380医药卫生指数的日对数收益率序列存在波动聚集性和ARMA-GARCH也使用于板块指数分析的结论。

文章关键词:

论文分类号:F224;F832.51

文章来源：《青岛医药卫生》网址: http://www.yywsgw.cn/qikandaodu/2021/0929/1478.html